Сравнение ^BSE100 с VOO

С начала года, ^BSE100 показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции ^BSE100 уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-100 (^BSE100) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE100 на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE100 и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^BSE100 за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE100 и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

S&P BSE-100 (^BSE100) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ^BSE100 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.